策略 Track Record
7 年歷史回測 · 假設性績效
三商品投資組合累計損益（H2/L2 + MTR · 2019–2026）
策略組合比較（MES · 7 年 · 2019–2026）
基準商品
Lucid Flex 50K 評估期預測（三商品組合）
日均 P&L +$155（MES 單商品的 2.7×）·
最差單日 -$527（遠低於 Lucid -$2,000 死線）·
7 年全期最大 MDD -$1,268（佔死線 63.4%，安全墊 $732）·
Monte Carlo 1,000 次 P99 MDD $1,472（仍未破 $2,000）
※ 以上為假設性歷史績效，不代表未來結果。策略：H2/L2 微通道 1R + MTR 0.5R。每筆風險 $150，帳戶合計日損 -$450 硬停。
目標 1R（對比 1.5R/2R/2.5R，1R 在 P&L/PF/MaxDD/MAR 全面最佳）·
EMA20/50 趨勢過濾 · 純 RTH 09:30–16:00 ET · EOD 強平不留倉 ·
Walk-forward 測試年化 vs 訓練 +16%（無過擬合）·
Monte Carlo 1,000 次 0% 破 Lucid $2,000 死線
MTR 主要趨勢反轉
Gate 4 觀察中
Gate 1/2/3 全通過
加入 H2/L2 組合效果
| 指標 | H2/L2 alone | +MTR |
|---|
| 7年 P&L | $68,536 | $93,269 |
| PF | 2.08 | 2.18 ↑ |
| MaxDD | -$766 | -$710 ↓ |
| 筆數/年 | 378 | 533 |
🔑 加入 MTR 後 PF 提升且 MaxDD 同步改善——罕見的正疊加效應
Walk-Forward（Gate 2）✅
Test PF 始終 > Train PF，無過擬合跡象
Monte Carlo 1,000 次（Gate 3）✅
0 / 1,000
破 Lucid $2,000 死線（0.0%）
最惡情況 MDD $789，安全墊 $1,211
三商品交叉驗證
MNQ / MYM 已確認策略等價性（2024 全年進場 trigger 100% 一致），
但尚未進入 7 年獨立深度回測。MES 為唯一通過完整 Gate 1/2/3 的真倉候選。
MNQ · Micro E-mini Nasdaq 100
7 年獨立深度回測
tick $0.50 · 0.25 點 · H2/L2 + MTR
MNQ 7 年回測累計損益（H2/L2 + MTR · 2019–2026）
假設性績效
MNQ Live Sim 損益曲線（本期實盤前測）
即時數據
Lucid Flex 50K 評估期預測（MNQ 單商品）
▪ 策略：H2/L2 微通道 + MTR，與 MES 完全相同程式碼路徑（2024 全年進場 trigger 100% 一致）
▪ 7 年回測 MNQ 為三商品中 PF 最高者；納斯達克波動較大 → 每筆 P&L 幅度更高
▪ 目前 Live Sim（mode 2）運行中，需觀察實際 MDD 在回測預期範圍內後才推進真倉評估
MYM · Micro E-mini Dow Jones
7 年獨立深度回測
tick $0.50 · 1 點 · H2/L2 + MTR
MYM 7 年回測累計損益（H2/L2 + MTR · 2019–2026）
假設性績效
MYM Live Sim 損益曲線（本期實盤前測）
即時數據
Lucid Flex 50K 評估期預測（MYM 單商品）
▪ 策略：H2/L2 微通道 + MTR，與 MES 完全相同程式碼路徑（2024 全年進場 trigger 100% 一致）
▪ tick $0.50 × 1 點 → 每點價值較 MES（$1.25）低，需累積更多進場達同等 P&L；三商品中筆數最多
▪ 組合三商品後整體評估速度最快（中位 20 天）；目前 Live Sim（mode 2）運行中
全 Setup 評估對比（MES · 7 年 · 9 個策略）
2026-06-02 完整評估
評估 Gate 系統
GATE 1
7年回測
PF ≥ 1.8 · 8/8年獲利 · MaxDD < $1,500
GATE 2
Walk-Forward
Test PF ≥ Train PF（無過擬合）
GATE 3
Monte Carlo
1,000次模擬 · 0% 破 $2,000 死線
GATE 4
Live Sim
≥ 5 交易日 · Live 一致性驗證
Failed Breakout（第二候選策略）
Gate 1 通過
組合效應（H2/L2 + FB）：P&L +52%、PF 2.08 → 2.05（幾乎不變）、MaxDD -$766 → -$729（改善）。
尚待 Walk-Forward（Gate 2）+ Monte Carlo（Gate 3）。
🗺️ 部署路線圖
1
現在 · MTR Gate 4（至 06-09）
H2/L2 + MTR Combined Live Sim 三商品運行中
2
真倉 BLOCKER 解除
NT8 網路穩定 + Test C fill 鏈路通過 + 斷線自動重啟
3
MES 單商品真倉
H2/L2 + MTR，觀察穩定性，預期通過 Lucid 約 2–3 個月
4
Failed Breakout Gate 2/3 + 三策略組合
長期目標：H2/L2 + MTR + FB · 預期 P&L $128,841（MES 7年）
※ 本頁所有數字為 MES 5 分鐘 K 線 2019–2026 假設性回測，非真實交易記錄，不代表未來績效。
策略基於 Al Brooks《Trading Price Action》系列。每筆風險 $150，帳戶合計日損守門 -$350（告警）/ -$450（強平）。
Lucid Flex 50K：目標 +$3,000 · 最大損失 $2,000 · 日損限額 $1,200。